Способ измерения волатильности

Расчет Стандартного отклонения (Standard Deviation)

Формированию важных рыночных вершин соответствует высокая волатильность

Standard Deviation

Величина Standard Deviation высока, если анализируемые данные (напр., цены или значения индикатора) резко меняются. Если цены стабильны, то величина Standard Deviation будет невысокой. По мнению многих аналитиков, формированию важных рыночных вершин соответствует высокая волатильность, поскольку в душах инвесторов эйфория борется со страхом. Образование важных оснований обычно происходит спокойнее, так как инвесторы не рассчитывают на серьезную прибыль.

Расчет Standard Deviation:

Standard Deviation определяется так: рассчитывается n периодное простое скользящее среднее анализируемого ряда данных (напр., цен закрытия или значений индикатора); суммируются квадраты разности между значениями этого ряда и его скользящего среднего для каждого из предшествующих n периодов; сумма делится на n, и из полученного результата извлекается квадратный корень.

Расчет Standard Deviation

SMA – простое скользящее среднее по значению цены P за N периодов;

N – количество периодов.

Пример использования Standard Deviation

использование Standard Deviation

На рисунке представлены дневной график курса акций Лукойла и 15 дневного Standard Deviation. Подъемам в сентябре и начале мая предшествовали крайне низкие значения Standard Deviation. Вершины стандартного отклонения предшествовали началу подъема в феврале и падению в конце мая.