Применение Скользящих средних

Простые Скользящие средние

В своей канонической форме, дневные Скользящие средние представляют среднее арифметическое значение цены закрытия дня

Скользящие средние, возможно, являются самым популярным и широко-известным из всех технических индикаторов. Фактически, каждый графический пакет включает разные варианты этого индикатора. Даже финансовые аналитики, с их склонностью к фундаментальному анализу, часто ссылаются на средние значения цены, особенно на 50-, 100- и 200-дневные простые Скользящие средние. Применяя некоторый творческий подход, Скользящие средние могут быть объединены с простыми графическими моделями, чтобы помочь трейдерам определять потенциальные разворотные моменты рынка.

Скользящие средние используются в техническом анализе, прежде всего, в качестве инструмента сглаживания рыночного шума, применяемые обычно к ценам закрытия, чтобы более легко и объективно определить направление рынка. Например, Скользящее среднее с восходящим уклоном предполагают, что цена с определенным постоянством двигается вверх или развивает восходящий тренд, в то время как отрицательный наклон предполагает нисходящий тренд.

В своей канонической форме, дневные Скользящие средние представляют среднее арифметическое значение цены закрытия дня (т.е. сумма предыдущих X дней, деленная на X), также известная как «простая дневная средняя». Простые Скользящие средние недельных или внутри-дневных данных рассчитываются по той же самой формуле.

Хотя существует множество различных способов построить Скользящую среднюю (например, экспоненциальную, взвешенную, сглаженную и т.д.), наш опыт показывает, что они не дают какого-либо особого дополнительного эффекта. Простого арифметического значения вполне достаточно для достижения большинства целей трейдера.

Давайте взглянем на некоторые кратко- и долгосрочные средние, применяемые к рыночным ценам, чтобы видеть, как они дают нам чувство рыночного направления. Для простоты, мы ограничимся лишь двумя различными периодами: 5- и 35-дневными простыми Скользящими средними.

Пример 5-дневной простой Скользящей средней.

Пример 35-дневной простой Скользящей средней.

Самое значимое различие между этими двумя Скользящими средними в том, что более короткая 5-дневная Скользящая средняя изменяет направление чаще, чем более длинная 35-дневная Скользящая средняя. Обратите внимание, что, в то время как 35-дневная Скользящая средняя последовательно была направлена вверх, указывая на восходящий тренд, по крайней мере, с середины августа, 5-дневная Скользящая средняя колебалась вверх-вниз вслед за ценой.

Главный вывод, который здесь необходимо сделать - чем длиннее ваша Скользящая средняя, тем сильнее будут приглушены краткосрочные колебания, и тем меньше информации будет получено относительно краткосрочного направления рынка. Наоборот, чем короче Скользящая средняя, тем быстрее будет обозначено изменение тренда, но с большим количеством ложных сигналов.

За последние годы, трейдеры изобрели множество подходов и стратегий, основанных на Скользящих средних. Наиболее простой способ подразумевает торговлю в том же самом направлении, что и отдельная Скользящая средняя. Например, если Скользящая средняя указывает вверх, то следует брать только сделки в длинную сторону. Некоторые трейдеры используют пересечение цены выше или ниже Скользящей средней в качестве сигнала покупки или продажи, безотносительно наклона Скользящей средней.

Другие популярные стратегии включают использование определенных конфигураций среди множественных Скользящих средних, например покупку, когда краткосрочная Скользящая средняя пересекает вверх долгосрочную Скользящую среднюю. Однако, большинство этих стратегий ориентируются на идентификацию и торговлю в том же самом направлении, что и преобладающий тренд. Менее популярные стратегии, вроде той, что мы опишем в данной статье, приспособлены к идентификации разворотов тренда вместо того, чтобы дождаться установленного тренда, прежде чем войти в рынок.

Описание стратегии

Давайте рассмотрим 3-шаговый процесс для идентификации и захвата разворотов тренда, используя пару простых Скользящих средних, наряду со стандартными ценовыми барами.

Шаг 1. Использовать более длинную Скользящую среднюю, чтобы идентифицировать трендовый рынок. Для наших целей, мы будем ждать, пока цена не будет торговаться выше 35-дневной Скользящей средней, чтобы квалифицировать восходящий тренд или ниже 35-дневной Скользящей средней, чтобы квалифицировать нисходящий тренд. Обратите внимание, что самые существенные развороты обычно происходят после того, как рынок уже двигался в одном направление в течение нескольких недель или месяцев (т.е. был долгосрочный тренд).

Шаг 2. Дождаться, чтобы развился краткосрочный тренд в противоположном долгосрочному тренду направлении. Мы будем использовать направление 5-дневной Скользящей средней, чтобы получить сигнал, когда необходимое условие выполнено. Короткая Скользящая средняя должна указывать в противоположном длинной Скользящей средней направлении, по крайней мере, в течение нескольких дней и, не должна пересекать более длинную Скользящую среднюю вверх или вниз.

Шаг 3. Подготовиться к открытию торговой позиции в направлении краткосрочного тренда, идентифицированного в Шаге 2. Объективный способ подготовки состоит в том, чтобы просто дождаться, когда рынок закроется ниже краткосрочной Скользящей средней для покупки, или выше краткосрочной скользящей средней для продажи.

Как только все условия были выполнены, можно входить в рынок, либо сразу же, либо после дополнительного подтверждения. Защитные стоп-ордера (уровень риска) должны быть в несколько раз меньше, чем цель по прибыли.

Давайте взглянем на пример, как эта техника использовалась, чтобы раскрыть вход в длинную позицию на рынке AAPL в течение коррекции февраля-марта 2008г. Цена находилась в многонедельном нисходящем тренде ниже 35-дневной скользящей средней, как показывает следующий график:

Обратите внимание, как в начале февраля маленькое ралли в точке A (см. на диаграмме ниже) заставило повыситься 5-дневную Скользящую среднюю (красная линия) - в противоположном 35-дневной Скользящей средней направлении. Затем, вскоре после этого, цена снизилась ниже 5-дневной Скользящей средней. Однако, обратите внимание, что Скользящая средняя также развернулась вниз в то же самое время, когда рынок начал снижаться. Еще раз краткосрочная Скользящая средняя должна указывать в противоположном долгосрочной Скользящей средней направлении, чего в данном случае не было.

При рассмотрении того же самого графика в конце февраля, в точке B обратите внимание, что 5-дневная Скользящая средняя еще раз указывала в противоположном нашей долгосрочной Скользящей средней направлении. Вскоре после этого, цена снизилась ниже 5-дневной Скользящей средней, выполнив все наши условия и дав сигнал для торговли в длинную сторону.

На диаграмме ниже мы видим, что и длинная и короткая Скользящая средняя вместе следуют за ценой, подтверждая установку в длинную сторону, раскрытую заранее с помощью нашей техники. С размещением защитного скользящего стоп-ордера ниже недавнего ценового минимума, позиция может быть удержана наибольшую часть ралли марта-апреля.

Имейте в виду, что эта техника предназначена, чтобы идентифицировать ранние стадии разворота тренда и не является статистически-точной торговой системой. Вы столкнетесь с множеством примеров, где эта техника не сможет дать прибыльные результаты. Поэтому следует быть объективным и последовательным в своем подходе к рынку и минимизировать риск по тем

Размещено на ForexAW.ua