Индикатор ROC

Индикатор скорости изменения цены (ROC)

Если цены растут, индикатор ROC также растет

Индикатор скорости изменения цены

Как известно, цены движутся вверх и вниз циклически, волнообразно. Это циклическое движение является следствием изменения ожиданий инвесторов, борьбы быков и медведей за контроль над ценами.Индикатор ROC как осциллятор отражает это волнообразное движение, измеряя величину ценового изменения за определенный период. Если цены растут, индикатор ROC также растет; если цены падают, индикатор ROC падает вместе с ними. Чем больше ценовое изменение, тем сильнее меняется индикатор ROC.

Период расчета индикатора ROC может варьироваться от одного дня (при этом график индикатора ROC становится очень чувствительным, так как ROC отражает изменение цены всего за один день) до 200 и более дней. Наиболее распространены 12 и 25дневные периоды индикатора ROC. которые применяются для краткосрочной и среднесрочной торговли. Именно эти периоды расчета предложили Джеральд Аппель (Gerald Appel) и Фред Хитшлер (Fred Hitschler) в книге «Торговые системы для фондового рынка».

12дневный индикатор ROC — превосходный краткосрочный и среднесрочный индикатор перекупленности/перепроданности. Чем выше ROC, тем более перекуплен рынок; чем ниже индикатор ROC, тем выше вероятность подъема. Однако, как и при использовании всех прочих индикаторов перекупленности/перепроданности. не следует спешить с открытием позиции до тех пор, пока сам рынок не сменит направление движения (т.е. повернет вверх или вниз). Рынок, кажущийся перекупленным, может оставаться таковым в течение некоторого времени. Вообще, состояния крайней перекупленности/перепроданности обычно предполагают продолжение текущей тенденции.

В характерных для 12дневного индикатора ROC очень сильно прослеживается ярко выраженная цикличность. Поэтому изучение предыдущих циклов индикатора ROC, и соотнесение их с текущей динамикой рынка зачастую позволяет предвосхищать изменения цен.

Расчет индикатора ROC:

Изменение цены будет выражено в пунктах, если индикатор ROC определять как разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия х периодов назад:

Расчет индикатора ROC

Изменение цены будет выражено в процентах, если индикатор ROC определять путем деления изменения цены на цену закрытия х периодов назад:

формула расчета индикатора ROC

CLOSEn – сегодняшняя цена закрытия;

CLOSEn-i – цена закрытия i периодов назад.

Пример использования индикатора ROC

использование индикатора ROC

На рисунке представлены дневной график курса акций Лукойла и 12 дневного индикатора ROC, выраженного в процентах. Стрелками «покупка» отмечены места, где индикатор сначала опускался ниже, а затем поднимался выше уровня перепроданности – 6,5. Стрелками «продажа» отмечены места, в которых ROC сначала поднимался выше, а затем опускался ниже уровня перекупленности +6,5.