Индикатор CCI (Индекс товарного канала)

Способы использования индикатора Commodity Channel Index (CCI)

Индикатор CCI применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам

Индекс товарного канала

Существует несколько основных способов использования индикатора CCI:

Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а CCI не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.

Индикатор CCI обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже 100 — о состоянии перепроданности (и веро­ятности корректирующего подъема).

Использование нулевой линии в качестве сигнальной. При пересечении нулевой линии снизу вверх поступает сигнал на покупку, при пересечении вниз, соответственно на продажу.

Расчет индикатора CCI:

формула индикатора CCI

формула индикатора CCI 1

формула индикатора CCI 2

MD – вероятное отклонение;

TP – типичная цена;

SMA – простое скользящее среднее;

N – количество периодов.

Сложите максимум, минимум и цену закрытия каждого периода и разделите сумму на 3. Полученное значение называется типичной ценой.

Вычислите n периодное простое скользящее среднее типичных цен, полученных по п. 1.

Вычтите полученное по п. 2 значение для текущего периода из типичных цен (п. 1) каждого из предшествующих n периодов. Например, при расчете 5дневного CCI нужно найти пять значений разности с сегодняшним значением, полученным по п. 2.

Вычислите n периодное простое скользящее среднее абсолютных значений каждой из величин, полученных по п.З.

Умножьте полученное по п.4 значение на 0,015.

Из полученного по п. 1 значения вычтите значение, полученное по п. 2.

Разделите значение по п.6 на значение по п.5.

Стандартный период CCI – 14.

Пример использования индикатора CCI

индикатор CCI

На рисунке представлены дневной график курса акций Роснефти и 14 дневного индикатора CCI. Стрелочками показаны места пересечения индикатора CCI со средней линией (0).Расхождение в январе-феврале 2008 года хорошо показало перелом нисходящей тенденции.